1937年5月15日她出生在布拉格一个犹太家庭。1939年3月，在希特勒到达布拉格不久，她的父亲约瑟夫·戈倍尔，一位捷克外交官，与妻子和两岁的女儿逃到伦敦一间地下公寓。这座城市不久就处于纳粹的空袭之下。“我一生中很大的一部分是在防空洞中度过的，并常会吟唱起‘挂在墙上的一百个绿瓶子，’”
奥尔布赖特说。
不久全家又搬到泰晤士河边的瓦尔顿，奥尔布赖特说：“就是在那里他们发明了一种钢铁桌子，如果你的房子遭到了轰炸而你正呆在桌子下，你就有救了。我们在桌子上吃饭，在桌子下睡觉，在桌子旁玩耍。
当玛德琳父亲为捷克斯洛伐克的流亡政府做反希特勒的工作时，六岁的她上了学。1943年的一份纪录卡描述她是“敏捷而活泼”的学生，“接受力强且记忆力好。”她的成绩很好——除了地理成绩低得令人惊讶。
奥尔布赖特受过洗礼并成了天主教徒。她一直坚持说自己不晓得她犹太人的背景，直到最近《华盛顿邮报》的记者麦克尔·多布斯发现了她家族的真实情况。奥尔赖特得知她的祖父母和其他几个亲属在大屠杀时丧了生。
她怎么会不知道呢？《纽约时报》的菲利普·陶博曼写道：“可能，当有关她家庭的事实行将显现时，奥运会尔布赖特觉得将她父母给她构筑的这个世界公之于众为时已晚且不堪回首，她已将此留在自己和孩子们的心中。”